Quantitative Risikoanalyse: Wie kann man im Geschäft nicht verlieren?

Heute in vielen ProjektenSelbst wenn sie einen entsprechenden Abschnitt mit einem analytischen Aspekt enthalten, beschränkt sich das Problem nur auf die Analyse von Finanz- oder Bankrisiken und spiegelt nicht die gesamte Bandbreite der Risiken wider. Spezialisten müssen jedoch sowohl die qualitative als auch die quantitative Risikoanalyse in großem Umfang nutzen. Weitere Details zum zweiten Typ.

Die quantitative Analyse gilt nur fürRisiken, die sich im Prozess der qualitativen Analyse als solche qualifizieren, mit deren Verwendung die Erreichung der gesetzten Ziele wesentlich beeinflusst wird. Bei der Durchführung einer solchen Analyse sollte die Wirkung von Ereignissen dieser Art mit der Zuweisung einer bestimmten digitalen Bewertung bewertet werden.

Quantitative Analyse kann manchmal nichtEs ist notwendig, wirksame Maßnahmen zu entwickeln, um auf Risiken zu reagieren. Die am häufigsten verwendeten analytischen Methoden sind die folgenden:

- Sensitivitätsstudie, bei der die Reflexion des Unsicherheitsgrades jedes einzelnen Elements eines Geschäftsprojekts bestimmt wird, wenn andere Elemente des Basiswerts erstellt werden;

- Berücksichtigung des prognostizierten Geldwerts durch Multiplikation jedes Wertes mit der Wahrscheinlichkeit seines Auftretens, die erhaltenen Ergebnisse werden zusammengefasst.

Quantitative Analyse einer InvestitionDas Projekt ermittelt den numerischen Wert der Werte bestimmter Risiken. Er basiert auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeiten, der Theorie der Operations Research und der mathematischen Statistik.

Im Fall von. Wird eine quantitative Analyse durchgeführtdie Entstehung von zwei Bedingungen: eine grundlegende Berechnung des Business-Projekts und eine vollwertige qualitative Analyse. Seine Aufgabe besteht darin, den Einfluss einiger Faktorenänderungen auf die Dynamik der Kriterien, die die Wirksamkeit des Projekts belegen, numerisch zu messen.

Oft werden solche Methoden der quantitativen Analyse von Geschäftsprojekten verwendet:

- Analyse solcher Leistungsindikatoren wie Netto-Ertragswert und Rendite sowie Rentabilitätsindex;

- Anpassung des Diskontsatzes;

- Monte-Carlo-Methode (zweiter Name - Simulationssimulation);

- Erstellen eines Entscheidungsbaums.

Alle oben genannten analytischen Methoden von Geschäftsprojekten basieren auf probabilistischen Ansätzen.

Quantitative und qualitative Analyse und ihreDie Wirksamkeit hängt direkt von den Anforderungen an die endgültigen Indikatoren (Ergebnisse), der Informationsbasis und der Zuverlässigkeit der Planung ab. So sind zum Beispiel für kleine Projekte effektive Methoden: Analyse der Diskontsatzanpassung und Sensitivität. Bei großen Projekten handelt es sich um Simulationssimulation und Konstruktion von Wahrscheinlichkeitsverteilungskurven. Wenn das Ergebnis des Projekts von der Annahme einiger Entscheidungen abhängt, ist es notwendig, einen Entscheidungsbaum zu erstellen.

Daher sollten die Analysemethoden angewendet werdenkomplex, wobei die einfachsten ihrer Sorten in der Bewertungsphase verwendet werden und komplexer und zusätzlicher Datenbedarf erfordern - mit der sich daraus ergebenden Rechtfertigung von Geschäftsprojekten.