Der beste Indikator für den Trend. Was ist ein Trendumkehrindikator?

Ungefähr 80% der Forex-Markthändler erleiden Verluste,Der Grund dafür sind die Fehler, die sie bei Entscheidungen gemacht haben. Der Mangel an Finanzanalysewerkzeugen oder das Wissen, das notwendig ist, um seine Ergebnisse zu interpretieren, beeinflusst die Rationalität ihrer Handlungen. Darüber hinaus kann eine Vielzahl von Tools für die technische Analyse des Devisenmarktes einen Neuinvestor verwirren.

Technische Analyse-Tools

Verstehen Sie die Dynamik des Marktes wird effektiv helfenDatenanalyse-Tools, unter denen Indikatoren für Trendwechsel sind. Ihr Ziel ist es, den Trend der Wechselkursdynamik zu reflektieren. Der Trendindikator kann seine Richtung (aufsteigend, absteigend und seitlich), Kraft und Umkehrung anzeigen. Es gibt folgende Indizes:

Trend Indikator;
der Zeitpunkt oder die Änderungsrate des Satzes der Vorperiode auf den aktuellen Kurs;
Volatilität oder Variabilität des Wechselkurses;
das Volumen der Geschäfte;
Unterstützung und Widerstand.

Trendindizes

Die besten Trendindikatoren sind wie folgt:

Gleitende Mittelwerte (MA), einfache SMA, exponentielle EMA und gewichtete WMA;
Konvergenz-Divergenz Moving-Average MACD (Englische MA Konvergenz / Divergenz)
TRIX (Englisch Triple EMA, Triple EMA);
Richtungsbewegung (DX);
Medium DX (ADX);
Trendlinien-Indikator;
Warenkanal (CCI);
parabolischer SAR (Englisch Stop & Reverse, Stop und Reverse);
SMI (englischer Smart Money Index, Index des "intelligenten" Geldes);
Vortex (Vortex-Indikator, VI);
Ichimoku-Trendindikator.

Trendindizes helfen beim Handel mitRichtung, halten Long-Positionen in den Bedingungen eines Aufwärtstrends und kurz für einen Abwärtstrend. Der Nachteil dieser Indikatoren ist die Verzögerung zum Zeitpunkt der Umkehrung des Markttrends.

Momentindizes

Sie vermeiden Verzögerungen mit Hilfe von Indikatorendes momentes. Sie helfen dabei, die Preisumkehr in der Nähe der Unter- oder Obergrenzen des horizontalen Trendkanals, Wiederverkaufspunkte und Neukäufe festzulegen. Der Nachteil der Momentenindikatoren ist das vorzeitige Signalisieren eines Verkaufs bei steigender Tendenz und ein Kauf bei fallendem. Dazu gehören Indikatoren:

stochastisch;
Kraft (ger. Kraftindex, FI);
wahre Stärke (englischer wahrer Stärke-Index, TSI);
relative Stärke (dgl. relativer Festigkeitsindex, RSI);
Limit (engl. Ultimate Oszillator, UOS);
Cashflow (englischer Geldflussindex, MFI);
prozentualer Bereich von Williams (engl. Williams% R,% R).

Es gibt psychologische Indizes Forex: Spielervereinbarung für einen Raise (Eng. Bullish Consensus), Engagement-Index (Eng. Commitments von Händlern, COT), die die allgemeine Marktsituation, ihre Tendenz zum Sinken oder Ansteigen der Notierungen bewerten.

Trend- und Momentindizes passen oft nicht zusammenPrognosen. Bei einer langfristigen Wachstumsrate steigt beispielsweise der Trendrichtungsindikator an, was einen Kauf signalisiert. Gleichzeitig geben Momentoszillatoren ein Signal zum Rückkauf und bieten zum Verkauf an. Die gegenteilige Situation ist in der Zeit eines langen Preisverfalls zu beobachten, wenn der Trendrichtungsindikator sinkt, was einen Verkauf signalisiert. Gleichzeitig bestehen die Indikatoren der Preisänderungsrate auf Kauf.

Trendstärkeanzeige

Die Stärke eines wachsenden Trends lässt sich anhand seines Volumens abschätzen.Richtung und Entfernung. Wenn der Schlusskurs höher ist als der vorhergehende, ist die Stärke des Trends positiv. Umgekehrt. Je mehr sich der Kurs geändert hat, desto stärker ist der Trend. Der Indikator für die Stärke des Trends wird aus dem Produkt der Differenz zwischen dem letzten und dem vorherigen Preis beim Schluss nach dem Volumen der Währung berechnet. Die Stärkung des Trends wird also durch den Anstieg des Preises oder des Handelsvolumens bestimmt. Änderungen von -100% bis 100%.

RSI-Anzeige

Der relative Festigkeitsindikator RSI wird berechnetals Verhältnis des gleitenden Durchschnitts der positiven Änderungen des Schlusskurses für die Periode zur Summe der gleitenden Durchschnitte der positiven und negativen Änderungen desselben Preises, multipliziert mit 100. Wenn sich der Indexwert 100% nähert, signalisiert der Indikator, dass die Währung überkauft und 0% überverkauft ist. Das der Preisbewegung entgegengesetzte Extremum des Indexcharts ist ein Indikator für eine Trendumkehr. Wenn der Kurs auf dem aufsteigenden Trend umgekehrt ein neues Maximum anzeigt und sich der Index nicht ändert, wird eine entgegengesetzte Richtung erwartet. Um die Trendänderung im Diagramm des Indikators zu ermitteln, können Sie die Zahlen der technischen Analyse anwenden. Ein Signal für eine Trendumkehr ist auch die Konvergenz und Divergenz von Indikatorkarte und Preis - der Preis folgt der Richtung des relativen Stärkeindex.

Zum Beispiel geht ein Händler in eine Long-Position, wennMA50 überschreitet MA200 und der dreitägige RSI fällt unter den eingestellten Wert von 20%, was ein Überverkauf signalisiert. Umgekehrt geht der Händler eine Short-Position ein, wenn der MA50 um 80% unter dem MA200 liegt und der RSI3 über den vorgegebenen Wert steigt. Dies zeigt, dass die Währung überkauft ist.

MACD-Anzeige

Die MACD-Trendanzeige basiert auf dem Unterschiedexponentielle gleitende Durchschnitte der kleineren und größeren Periode. Verwenden Sie normalerweise 12 und 26 Tage Schieben. Durch Kreuzungen wird beurteilt, dass der MA den Trend verschiedener Zeitperioden und die Entfernung und relative Position, die Stabilität des Aufwärtstrends oder des Abwärtstrends ändert. Das Abziehen von einer kurzfristigen, langfristigen Bewegung ergibt einen Oszillator, der diese Merkmale eindeutig berücksichtigt. Der Indikator ist eine Art von Analyse von zwei Mitteln.

Es gibt ein Histogramm und eine lineare MACD-Anzeige.

Der Histogrammindikator MACD wird nach folgender Formel berechnet: MACD = ЕМА₉ [A], wobei A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], wo ich der Preis ist.

Es gibt 3 Arten von Signalen:

Das Weitergeben der maximalen oder minimalen MACD ist ein Signal, das auf einige zusätzliche reagiert werden sollte.
der MACD, der die festgelegte Grenze überschreitet, ist die Basis für das Öffnen einer Position;
Die MACD-Kreuzungspunktkreuzung erfordert auch zusätzliche Signale.

Signale, die Signale von MACD-Histogrammen bestätigen, sind Lautstärkeanzeigen. Es wird auch empfohlen, auf die Kursänderung in Richtung der Prognose zu warten.

Linearer MACD besteht aus geglättetem und nicht geglättetem A. Diese Linien wiederholen die Kursdynamik.

Der Schnittpunkt der 12-tägigen Linie 26 Tage von oben nach unten signalisiert den Verkauf von unten nach oben - den Kauf.

Der Wert, der auf das Minimum oder Maximum der 12-Tage-Zeile folgt, ist eine Warnung, die eine Bestätigung in Form einer Kreuzung von MACD-Zeilen erfordert.

Der Schnittpunkt einer linearen MACD mit Wertgrenzen erfordert mindestens 2 Quittungssignale.

Der Indikator sollte mindestens täglich in Diagrammen verwendet werden. Kann sich erheblich verzögern.

Parabolische SAR

Parabolic SAR, wenn sich der Kurs ändertDer Markttrend tritt in ein neues Extremum ein, ändert die MA von Stoppgrenzen in ein kurzfristiges (von 50 auf 5 Tage) und die Stop- und Umkehrrate konvergiert mit dem Trend. Der Indikator wiederholt den Trend zum Schnittpunkt der SAR-Ebene mit dem Schließen der aktuellen Position und dem Öffnen der gegenüberliegenden Position.

Die anfängliche Rate entspricht der vorherigen minimalen (maximalen) Rate. Dann wird die SAR wie folgt berechnet: SAR_{n + 1}= SARp + AF (M - SAR_n), wobei

SAR_{n + 1} - Dies ist der Stop-Preis einer offenen Position.
SAR_n - Dies ist die SAR der vorherigen Periode.
AF - Beschleunigung, steigt von 0,02 auf 0,02, wenn der Kurs den Wert von M erreicht.
M - neue maximale (minimale) Rate.

Das parabolische System wird sowohl zum Bestimmen des Schließmomentes als auch zum Öffnen von Positionen verwendet.

Warenkanalanzeige

Der Warenkanalindikator ist ein Indikator für das Preismomentum und wird als Quotient aus Preisdifferenz und gleitendem Durchschnitt aus der absoluten Abweichung des Preises multipliziert mit dem Reduktionskoeffizienten berechnet.

- CCI = (P_n- SMA (P_n)) / 0,015D, wobei:

P_n - typischer Preis
SMA (P_n) - der gleitende Durchschnitt des typischen Preises;
D ist der Durchschnitt der absoluten Differenz der Durchschnittsrate und der SMA.

CCI-Werte liegen zwischen +/- 100. Gleichzeitig bedeutet ein Überschuss von 100 eine überkaufte Währung und -100 einen Überverkauf, was auf eine Trendumkehr hindeutet.

Man geht davon aus, dass über 100 hinausist zufällig und schafft eine Gelegenheit für einen Deal. Sie sollten kaufen, wenn der CCI 100 überschritten wird, und verkaufen, wenn der Index unter 100 sinkt. Es wird empfohlen, eine Short-Position zu eröffnen, wenn der CCI-Index unter -100 liegt und der Schlusskurs über -100 liegt.

MA-Anzeigen

Gleitende Durchschnitte sind einfach, gewichtet und exponentiell.

Einfaches MA entspricht dem arithmetischen Durchschnittskurs für die Periode.

Dies ist der einfachste und beliebteste Indikator.Trend zeigt. Zum Beispiel ist eine 200-Tage-SMA seit Jahrzehnten ein beliebtes und wirksames Werkzeug zur Analyse von Forex-Kursen. Sie wird berechnet, indem die Schlusskurse für die vergangenen 200 Tage zusammengefasst und die Anzahl der Tage dividiert wird. Analysten haben die Berechnung vereinfacht, indem sie den Kurs von 40 Wochen abschließen und das Ergebnis durch 40 teilen.

Um den nächsten MA-Wert zu berechnen, ziehen Sie den Wert des Schlusskurses vor 40 Wochen ab, addieren Sie den letzten Schlusskurs und dividieren Sie durch 40.

Durch den Schnittpunkt der MA-Linien unterschiedlicher Periodizität können wir den Moment der Trendumkehr berechnen. Zum Beispiel signalisiert der Schnittpunkt von SMA9 und SMA14 eine Trendänderung.

Der Nachteil des Verfahrens ist die konstante Verzögerung von Signalen. Sein Vorteil ist die Einfachheit und die Möglichkeit, SAM-Leitungen als Widerstands- und Unterstützungslinien zu verwenden.

WMA-Index

Gewichtete gleitende Durchschnitte geben jedem Kurs der Periode Gewicht, der mit der Entfernung vom aktuellen Tag abnimmt:

- WMA = 2∑ (n-i) P_t-i/ (n (n + 1)), wobei:

P_t-i - Kurswert zum Zeitpunkt, der in aktuellen Intervallen vom aktuellen Kurs entfernt wurde;
n ist die Anzahl der Intervalle.

Es wird angenommen, dass es für spätere Kurse interessanter ist, als für SMA. Für längere Zeiträume gilt SMA und für kurze Zeit (nicht mehr als eine Stunde) - WMA oder EMA.

EMA-Index

Der exponentielle Durchschnitt wird auch berechnet, indem den Kursen Gewichtungen zugewiesen werden, wobei alle Kurse der vorherigen Periode berücksichtigt werden:

- EMA_t = EMA_t-1+ (K [Pt - EMA_t-1 ]) wo:

K = 2 / (n + 1), wobei n die durchschnittliche Periode ist.

Dies glättet die Kurve des gleitenden Durchschnitts relativ zu den Verläufen.

Bei einer Änderung der Geschwindigkeit 1 reagiert MA zweimal - wannWerte empfangen und löschen. EMA antwortet einmalig auf einen Kurs, was den Indikator besonders bevorzugt. Mit EMA können Sie auch Positionen rechtzeitig öffnen.

Bei der Analyse sollte der Schnittpunkt des Durchschnitts ermittelt werdenund den Graphen des Kurses finden Sie den Punkt nach dem Maximum oder Minimum des Durchschnitts, der maximalen Abweichung zwischen MA und den Preisen. Folgen Sie auch der Richtung des Indikators MA, der die Richtung des Trends angibt.

Stochastischer Oszillator

Der stochastische Oszillator ist ein Indikator für die Preisänderungsrate. Berechnet aus dem Verhältnis der Differenz zum aktuellen Schlusskurs P_t und Mindestpreis L_n für die Periode n zur Differenz zwischen dem Maximum H_n und der Mindestpreis der Periode L_nmultipliziert mit 100%:

-% K = 100 (P_t-L_n) / (H_n-L_n).

Der dreitägige gleitende Durchschnitt der letzten drei% K-Werte wird wie folgt berechnet:

-% D = 100 ((K₁+ K₂+ K₃) / 3).

Neben dem einfachen Mittelwert kann sowohl der exponentielle als auch der gewichtete Mittelwert verwendet werden.

Anzeige, wenn alte Daten verworfen werden könnenabrupt ändern, was zu Instabilität und fehlerhaften Signalen führt. Wenn daher ein genauer Trendindikator erforderlich ist, ist dieser Oszillator nicht die beste Wahl.

Bei einer Abweichung zwischen% K und dem Verlauf wird eine Umkehrung erwartet.Trend. Wenn die Rate das nächste Maximum ohne das Maximum von% K erreicht, können wir erwarten, dass der Abwärtstrend den Aufwärtstrend ändert. Wenn dagegen die Rate ein Minimum erreicht und% K nicht, sollten Sie eine Trendumkehr des Aufwärtstrends erwarten.

Das Kaufsignal ist die Erhöhung von% K über% D,und zum Verkauf fällt% K unter% D. Laut Angaben des Entwicklers ist das Signal zuverlässiger, wenn% D bereits vor dem Überschreiten von% K in Richtung des neuen Trends gedreht hat. Am zuverlässigsten sind Kaufsignale im Bereich von 10-15% und Verkaufssignale im Bereich von 85-90%.

Trendumkehranzeige ohne Neuzeichnen

Die Algorithmen zur Berechnung von Indikatoren werden verwendethistorische Daten. Bei jedem neuen Preis wird der erste Preis der Abrechnungsperiode entfernt. Selbst die besten Trendindikatoren, die die Werte für die neue Historie neu berechnen, können ihre vorherigen Werte ändern. Eine solche Änderung der Werte beim Empfang neuer Daten wird als Neuzeichnen des Indikators bezeichnet.

Dieser Effekt wird in den meisten Forex-Indizes beobachtet. Um die Auswirkungen solcher Änderungen zu verringern, ist ein Indikator für die Trendumkehr ohne Neuzeichnen erforderlich.

Der Mangel an Neuzeichnen muss immer überprüft werden.allein aufgrund der Tatsache, dass der Ausdruck "kein Neuzeichnen" an Popularität gewonnen hat und von den Entwicklern von kostenlosen und kostenpflichtigen Indikatoren ohne ausreichenden Grund für die Werbung ihrer Produkte verwendet wird.

Sie können auf zwei Arten prüfen, ob das Neuzeichnen nicht sichtbar ist:

Beobachtung des Indikators in einem kleinen Zeitrahmen;
Verwenden Sie diese Option in Zeitrahmen von M30 und höher, um das Testen der Software der Handelsplattform zu beschleunigen, was die Verfolgungszeit von Indikatoren beschleunigen kann.

Indikator für Trendumkehr ohne Neuzeichnenein interessantes und rentables Werkzeug für die technische Analyse. Sie müssen jedoch berücksichtigen, dass das Neuzeichnen nicht immer ein Nachteil ist. Es wird zur Folge einer veränderten Marktsituation, und das "verlorene" Signal könnte falsch sein.

Williams-Fraktale sind ein Beispiel dafürNeuzeichnen kann nützlich sein. Wenn das Kennzeichen angezeigt wird, sollten Sie auf die Bestätigung warten. Wenn das Fraktal 5 Kerzen enthält, wird empfohlen, die Transaktion zu öffnen, wenn nicht innerhalb der nächsten zwei Kerzen erneut gezeichnet wird. Und der Trendindikator ohne Neuzeichnen wird den Händler eines solchen Werkzeugs berauben oder, wenn er ein falsches Gefühl der Zuverlässigkeit vermittelt, zu Verlusten führen.